To jest stara, nieaktualizowana już wersja portalu wydziałowego. Zapraszamy na www.mimuw.edu.pl.
Wydział MIM Uniwersytet WarszawskiFaculty of MIM University of Warsaw

Wyszukiwarka

Pomiń menu

Matematyka finansowa

Modelowanie rynków finansowych, wycena instrumentów pochodnych, analiza portfelowa, modele rynków stóp procentowych, ryzyko kredytowe, miary ryzyka, probabilistyczne i statystyczne metody w ubezpieczeniach, ekonomia matematyczna, teoria gier, wysoko-wymiarowe algorytmy numeryczne w finansach.

Pracownicy
  • Jacek Jakubowski
    Modele stóp procentowych, rynki obligacji i kontraktów futures, miary ryzyka, zarządzanie ryzykiem, wycena instrumentów pochodnych, ryzyko kredytowe
  • Piotr Jaworski
    Statystyczne i probabilistyczne metody w matematyce finansowej, teoria kopuli, teoria ryzyka, analiza portfelowa
  • Karol Krzyżewski
    Analiza portfelowa, miary ryzyka, problemy decyzyjne w warunkach niepewności, wycena instrumentów pochodnych
  • Jacek Miękisz
    Ewolucyjna teoria gier, ekonofizyka
  • Wojciech Niemiro
    Probabilistyczne i statystyczne modele w ubezpieczeniach: modele reasekuracji, optymalne kontrakty reasekuracyjne, metody obliczeniowe dla prawdopodobieństwa ruiny, Bayesowskie modele teorii wiarygodności
  • Andrzej Palczewski
    Modelowanie stóp procentowych, dynamiczna analiza porftelowa na rynku instrumentów stóp procentowych, teoria stochastycznego sterowania optymalnego
  • Jan Palczewski
    Optymalne sterowanie i stopowanie procesów Markowa, dynamiczna optymalizacja portfela z kosztami traksakcji, statyczna teoria portfelowa, ewolucyjne modele rynków finansowych, interakcje uczestników rynku finansowego i formowanie się cen
  • Leszek Plaskota
    Matematyka obliczeniowe i analiza numeryczna, konstrukcja wydajnych algorytmów numerycznych dla wysoko-wymiarowych problemów w zastosowaniu do matematyki finansowej
  • Tadeusz Płatkowski
    Ekonofizyka
  • Tomasz Tkaliński
    Rynki z czasem dyskretnym, wycena arbitrażowa, zabezpieczenie instrumentów pochodnych, teoria miar ryzyka
  • Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel
    Gry z kontinuum graczy i ich zastosowanie w modelowaniu ekosystemów, uproszczonych ekonomii i rynków finansowych, istnienie i własności równowag Nash'a w takich grach, ekonomia matematyczna
  • Maciej Wiśniewolski
    Zastosowania analizy stochastycznej w matematyce finansowej, modele zmienności stochastycznej oraz zastosowanie teorii procesów Bessela oraz funkcjonałów ruchu Browna w problemie wyceny instrumentów pochodnych
Dowiązania
Seminaria
  • Seminarium Zakładu Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej
    Cotygodniowe seminarium badawcze
    środy, 14:15, s. 5820
    lista referatów | strona domowa